Prediction of nonlinear nonstationary time series data: A Digital Filter and Support Vector Regression
Bhusana Premanode yazarının Prediction of nonlinear nonstationary time series data: A Digital Filter and Support Vector Regression kitabı da dahil olmak üzere birçok dosya aşağıdaki bölümleri de içerebilir:
- imza dosyası: çeşitli varlıklar için dijital imzalar içerir.
- şifreleme.xml: yayımlama kaynaklarının şifrelenmesiyle ilgili bilgileri içerir. (Yazı tipi gizleme kullanılıyorsa bu dosya gereklidir.)
- meta veriler: kapsayıcı hakkında meta verileri depolamak için kullanılır.
- haklar: Prediction of nonlinear nonstationary time series data: A Digital Filter and Support Vector Regression kitabının dijital haklarıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.
XHTML içerik belgeleri ayrıca zengin meta verilerle Prediction of nonlinear nonstationary time series data: A Digital Filter and Support Vector Regression kitap işaretlemesine açıklama ekleme olanakları içerir, bu da onları hem işleme hem de erişilebilirlik amaçları için anlamsal olarak daha anlamlı ve kullanışlı hale getirir.
E içerik belgeleri, bir yayının okunabilir içeriğini tanımlayan ve ilgili medya varlıklarına (görüntüler, ses ve video klipler gibi) bağlantı veren XHTML (HTML5 profili tarafından tanımlanır) veya SVG belgeleri vb.'dir.
yazar | Bhusana Premanode |
---|---|
Boyutlar ve boyutlar | 15 x 1,2 x 22 cm |
Tarafından yayınlandı | 14 Haziran 2016 |
18,9 x 0,3 x 24,6 cm 18,9 x 0,2 x 24,6 cm 3 Ocak 2017 Kolektif ROBERT H BORK 30 Ekim 2011 ERWIN N GRISWOLD 28 Ekim 2011 28 Şubat 2018 18,9 x 0,6 x 24,6 cm 18,9 x 0,5 x 24,6 cm WADE H MCCREE Mdpi AG 15 x 0,5 x 22 cm 18,9 x 0,4 x 24,6 cm 1 Ocak 2017 Additional Contributors 29 Ekim 2011
okumak okumak kayıt olmadan
yazar | Bhusana Premanode |
---|---|
isbn 10 | 3659894087 |
isbn 13 | 978-3659894084 |
Yayımcı | LAP LAMBERT Academic Publishing |
Dilim | İngilizce |
Boyutlar ve boyutlar | 15 x 1,2 x 22 cm |
Tarafından yayınlandı Prediction of nonlinear nonstationary time series data: A Digital Filter and Support Vector Regression | 14 Haziran 2016 |
Volatility is a critical parameter when measuring the size of the errors made in modelling returns and other nonlinear nonstationary time series data. The Autoregressive Integrated Moving-Average (ARIMA) model is a linear process in time series; whilst in the nonlinear system, the Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) and Markov Switching GARCH (MS-GARCH) models have been widely applied. In statistical learning theory, Support Vector Regression (SVR) plays a significant role in predicting nonlinear and nonstationary time series data. The book contains a new class model comprised a combination of a novel derivative Empirical Mode Decomposition (EMD), averaging intrinsic mode function (aIMF) and a novel of multiclass SVR using mean reversion and coefficient of variance (CV) to predict financial data i.e. EUR-USD exchange rates. The novel aIMF is capable of smoothing and reducing noise, whereas the novel of multiclass SVR model can predict exchange rates.
En son kitaplar
benzer kitaplar
60 YEARS OF YANG-MILLS GAUGE FIELD THEORIES: C N YANG'S CONTRIBUTIONS TO PHYSICS
okumak kayıt olmadan
Sintez oksida azota i svobodnoradikal'noe okislenie u bol'nykh rozhey: Osobennosti sinteza oksida azota i sostoyanie protsessov svobodnoradikal'nogo okisleniya u bol'nykh rozhey
okumak kayıt olmadan
Cardiometeopathies: Meteo-induced reactions of cardiovascular system in the North
okumak kayıt olmadan
60 YEARS OF YANG-MILLS GAUGE FIELD THEORIES: C N YANG'S CONTRIBUTIONS TO PHYSICS
okumak kayıt olmadan
Sintez oksida azota i svobodnoradikal'noe okislenie u bol'nykh rozhey: Osobennosti sinteza oksida azota i sostoyanie protsessov svobodnoradikal'nogo okisleniya u bol'nykh rozhey
okumak kayıt olmadan
Cardiometeopathies: Meteo-induced reactions of cardiovascular system in the North
okumak kayıt olmadan