Abdullah Emre Çağlar doc Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi

Kitabın 1. Bölümünde, Eviews paket programında zaman serisi veri girişi, zaman yolu grafiği ve korelogram grafiklerinin nasıl elde edildikleri anlatılarak, toplamsal ve çarpımsal ayrıştırma yöntemleri ve zaman serileri analizlerinde sıklıkla kullanılan Tramo/Seats ayrıştırma yöntemi ile zaman serisi bileşenlerinin nasıl elde edildikleri anlatılmıştır. Dolayısıyla serinin trendden ya da mevsimsellikten nasıl arındırılacağı bu bölümde incelenmiş ve ayrıca, özellikle model seçim kriterleri olarak kullanılan hata terimlerine ait bir takım istatistikler elde edilmiştir. 2. Bölümde, deterministik yapıda bir trende sahip zaman serisinin modellenebilmesi için on farklı model anlatılmış ve öngörüler elde edilmiştir. 3. Bölümde, basit üstel düzleştirme ve ETS üstel düzleştirme yöntemleri anlatılarak öngörülerin nasıl elde edileceği üzerinde durulmuştur. 4. Bölümde, bir çok zaman serisi analizinin ön testi niteliğinde olan sıradan birim kök testleri anlatılarak durağanlık kavramı tanımlanmıştır. 5. Bölümde, tek ve çift yapısal kırılmalı birim kök testlerinin yanı sıra çok kırılmaya izin veren Bai-Perron yapısal kırılma yaklaşımı incelenmiş, Gauss programına bir giriş yapılmıştır. 6. Bölümde ARIMA ve ARFIMA model tahminleri ve öngörülerin elde edilişi; 7. Bölümde VAR analizleri anlatılmıştır. Eşbütünleşme analizlerinin anlatıldığı 8. Bölümde ise, ulusal ve uluslararası literatürde sıklıkla kullanılan eşbütünleşme analizlerinin yanı sıra asimetrik eşbütünleşme analizlerine de yer verilmiştir. Saklı hata düzeltme modeli tahmininde adımsal regresyon önerilmiş, doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı, sonuçların daha kolay elde edilebilirliği açısından Stata programı ile birlikte anlatılmıştır. 9. Bölüm ise, zaman serileri arasındaki nedensellik ilişkisini kısa ve uzun dönem olmak üzere ele almıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası literatür incelendiğinde, nedensellik konusunda oldukça dağınık bir bilgi selinin olduğu görülmüş ve bu bölümde araştırmacıya nedensellik ile ilgili hemen hemen gerekli tüm bilgiler derli toplu bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Kısa ve uzun dönem nedensellik kavramları asimetrik nedensellik kavramı ile birlikte anlatılarak uzun dönem asimetrik nedensellik ilişkisi tanımlanmıştır. 10. Bölüm kırılmalı eşbütünleşme tekniklerine ayrılmıştır. 11. Bölümde ise mevsimsel zaman serisi analizleri, mevsimsel birim kök testlerinden başlayarak mevsimsel eşbütünleşme ve mevsimsel hata düzeltme modellerine kadar ele alınmıştır.